股票交易接口是什么♨股指期货对冲的基本原理即：买多一个股票组合，卖空一份指数期货，对冲市场涨跌的风险。若股票的组合与指数成分比例完全一致，则称其为无风险完全对冲。目前市场上有机构用高频交易捕捉现货股票价格和期货股指价格出现较大偏差时的套利机会，称之为无风险期指套利。若股票的组合与指数成分比例不一致，则只能部分风险对冲，并保留一定的风险敞口。目前市场上大部分的股票基金采取该种策略，而该种策略成功的前提条件就是“做多的股票要在大部分情况下能够跑赢做空的指数”。 ♨然后经过清洗和计算之后，得到自己想要的结果，我大概是用了近3天的时间才搞定，主要还是自己以前没学过python，很多函数都是现学现卖，浪费很多时间，之前的博客写过相关的内容，现在来看不值得新手学习 ♨1:下载太多，数据清洗步骤太多，需要用到pandas 的各种方法，相比较之下都不是很好的方法，毕竟量化交易的核心不在数据清洗，这些都是基本工作，如果有质量很高的数据的话，可以减少很多无用功，所以建立一个好的数据库，可以节省很多时间。 ♨这里，重点和大家解释一下中国股票市场的对冲和阿尔法策略。 ♨时间2017.1.1-2018.12.31，这波大盘走势先上后下，形成巨幅震荡行情 利用python建立股票量化交易系统（一）——小市值选股票模型_第1张图片
